پارابولیک سار ، اندیکاتوری برای تشخیص روند

J. Welles Wilder Jr خالق اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار (به انگلیسی Parabolic SAR) توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال ۱۹۳۰ بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می‌باشد. شهرت وایلدر بخاطر فعالیت‌های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق‌العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است.

مقدمه‌ای بر پارابولیک سار

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که با استفاده از یک سری فرمول‌ها، سعی در تعیین روندها و یا پیش‌بینی آینده قیمت دارند. پارابولیک سار نیز یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی دنیاست. این اندیکاتور در مجموعه اندیکاتورهای تأییدکننده و تأخیری قرار می‌گیرد. نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار دارند. از این اندیکاتور بیشتر برای تأیید صعودی یا نزولی بودن روند استفاده می‌شود.

Parabolic در انگلیسی به معنای سهمی‌شکل بودن و SAR نیز مخفف Stop And Reversal است. لذا در فارسی به این اندیکاتور، “توقف و بازگشت سهموی” نیز می‌گویند.

در تصویر زیر شمای کلی اندیکاتور Parabolic SAR را مشاهده می‌کنید.

شمای کلی اندیکاتور Parabolic SAR

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار

طبق روال سایر مقالات، این بار هم گام به گام پیش خواهیم رفت. ابتدا در نرم‌افزار متاتریدر اندیکاتور پارابولیک سار را مطابق تصویر زیر به نمودار اضافه می‌کنیم: (توجه کنید که در سایر نرم‌افزارها هم به راحتی می‌توانید اندیکاتور را بر روی نمودار اعمال کنید.)

قرار دادن اندیکاتور پارابولیک سار بر روی نمودار قیمت در نرم‌افزار متاتریدر

نحوه تشکیل و فرمول (برای مطالعه بیشتر!)

در طراحی این اندیکاتور دو پارامتر به عنوان متغیر در نظر گرفته شده است. ۱- گام و ۲- گام بیشینه

مقدار پیشنهادی و بهینه برای این دو متغیر توسط آقای وایلدر به ترتیب ۰.۰۲ و ۰.۲ ارائه شده است. این اعداد به صورت پیش‌فرض در بیشتر نرم‌افزارهای معاملاتی لحاظ شده‌اند.

برای افزایش حساسیت اندیکاتور می‌توان مقدار گام را کاهش داد (مثلا به ۰.۰۱). با این کار فاصله نقطه‌چین‌های تشکیل شده به هم نزدیک‌تر شده و حساسیت اندیکاتور بیشتر می‌شود.

تصویر بعدی تنظیمات صحیح اندیکاتور Parabolic SAR در نرم‌افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

تنظیمات اندیکاتور Parabolic SAR در نرم‌افزار متاتریدر

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

این اندیکاتور مطابق با روابط گفته شده نقاطی را در بالا یا پایین قیمت به ما نمایش می‌دهد. معمولا از این سیستم به سه روش استفاده می‌شود:

  1. شناسایی روند و نقاط بازگشت روند
  2. حمایت و مقاومت دینامیک
  3. سیگنال بازگشت با همگرایی
  4. تعیین حد ضرر
نکته مهم ! از آن جا که این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو و تعقیب‌کننده قرار می‌گیرد، نباید از آن در بازارهای بدون روند استفاده کرد. در بازار سهام بهتر است زمانی که سهام روند صعودی دارند از این اندیکاتور استفاده نماییم، چرا که پارابولیک‌سار در بازارهای خنثی و در نوسانات کوتاه مدت با خطاهای زیادی همراه است.

Parabolic SAR

۱- شناسایی روند و نقاط بازگشت روند

به طور کلی زمانی که نقطه چین‌ها بالای کندل‌های قیمت هستند، روند نزولی و زمانی که نقطه‌چین‌ها در پایین کندل‌های قیمت قرار می‌گیرند، روند صعودی است.

اندیکاتور پارابولیک سار به ما کمک می‌کند که به محض تشکیل یک نقطه در سمت مقابل کندل‌ها، تأییدیه برای شکل گرفتن یک سقف/کف و شروع روند جدید را صادر کنیم. در واقع کار اصلی این اندیکاتور شناسایی محل پایان یک روند است.

به شکل‌ زیر توجه کنید :

شناسایی روند و نقاط بازگشت روند با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR - نماد زاگرس

در تصویر فوق نحوه شناسایی روند و نقاط بازگشت روند با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR را بر روی نماد زاگرس بررسی کرده‌ایم.

۲- حمایت و مقاومت دینامیک

یکی دیگر از کاربردهایی که می‌توان از این اندیکاتور به دست آورد، استفاده از آن به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت است. همانند میانگین‌های متحرک یا باندهای بولینگر که قبل‌تر در مورد آن‎‌ها توضیح داده شد، پارابولیک سار نیز می‌تواند به خوبی این نقش را ایفا کند.

  • اگر نقاط اندیکاتور Parabolic SAR در بالای کندل‌ها قرار گیرند، اندیکاتور نقش مقاومت را ایفا می‌کند.
  • و بالعکس آن اگر نقاط اندیکاتور در پایین کندل‌ها باشند، Parabolic SAR نقش حمایتی خواهد داشت.

در تصویر زیر که مربوط به نماد ذوب است، نحوه تشکیل سطوح حمایت و مقاومت دینامیک توسط اندیکاتور پارابولیک سار و واکنش قیمت به این سطوح را می‌بینیم:

حمایت و مقاومت دینامیک اندیکاتور پارابولیک سار - نماد ذوب

۳- سیگنال بازگشت با همگرایی

پایین یا بالا قرار گرفتن اندیکاتور پارابولیک سار نسبت به کندل‌ها، همیشه به معنای حمایت یا مقاومت بودن آن نیست. در برخی از موارد که اندیکاتور و قیمت به سمت یکدیگر حرکت کرده و اصطلاحا همگرا می‌شوند، این همگرایی نشانه‌ای از بازگشت روند و احتمال شکسته شدن اندیکاتور را نمایش می‌دهد. تصویر بعدی به وضوح همگرا شدن قیمت و اندیکاتور و به نوعی خطای اندیکاتور پارابولیک‌سار را در نماد حریل نمایش می‌دهد.

همگرا شدن قیمت و اندیکاتور و به نوعی خطای اندیکاتور پارابولیک‌ساز - نماد حریل

نکته! با نزدیک شدن نقطه‌چین ها و اندیکاتور به هم احتمال شکست اندیکاتور و بازگشت روند افزایش می‌یاید. پس به نوعی می‌توان اخطار تغییر روند را با نزدیک شدن و همگرایی این دو به هم زودتر از روش اول (شماره ۱) دریافت کرد!

۴- تعیین حد ضرر

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور پارابولیک‌سار استفاده از آن برای مشخص کردن حد ضرر است. حد ضرر را می‌توان با استفاده از ابزارهای تکنیکالی دیگر مثل سطوح حمایت و مقاومت، سطوح فیبوناچی و … تعیین کرد. اما یکی از ساده‌ترین روش‌های آن استفاده کردن از اندیکاتور پارابولیک‌سار می‌باشد. به این صورت که هنگام تشخیص روند صعودی و ورود به معامله، سطح قیمتی معادل با محل قرار گرفتن نقطه متناظر با کندل ورود به معامله، برابر با حد ضرر شما خواهد بود. در صورتی که پس از ورود به موقعیت معاملاتی قیمت به این سطح برسد حد ضرر شما فعال شده است.

در تصویر بعد (مربوط به نماد خودرو) مشاهده می‌کنید که قیمت ورود در محدوده ۲۴۶۰ ریالی قرار داشته و حد ضرر با توجه به نقطه مشخص شده روی اندیکاتور ۲۱۸۵ ریال خواهد بود. توجه کنید که محاسبه حد سود و به تبع آن نسبت حد ضرر به حد سود باید با توجه به سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال صورت گیرد.

نحوه تعیین حد ضرر با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار - نماد خودرو

سیگنا‌‌ل‌های راحت در پارابولیک سار !

نکته جالب توجه در مورد این اندیکاتور سادگی کار با آن است. شما می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش را تنها با یک نگاه تشخیص دهید! به شخصه اندیکاتوری با این سادگی و در عین حال قابل‌اعتماد را سراغ ندارم!

به مثال زیر دقت کنید! تنها با خریدن روی خطوط سبز رنگ (سیگنال‎‌های خرید) و فروش بر روی خطوط قرمز رنگ (سیگنا‌ل‌های فروش) چیزی حدود ۲۱۷% (بیش از ۳ برابر) سود مرکب در حدود ۴ ماه برای سهامداران ذوب آهن اصفهان به ارمغان آمده است!

ترکیب اندیکاتور Parabolic SAR و سود مرکب!

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و اندیکاتور MACD

بارها گفته‌ایم که یک معامله‌گر باید همواره از ترکیب ابزارهای مختلف برای اطمینان از سیگنال‌ها استفاده کند. یکی از ابزارهای تکمیل‌کننده اندیکاتور پارابولیک‌سار نیز اندیکاتور مکدی است. نحوه استفاده همزمان از این دو اندیکاتور به این صورت است که :

  • اگر نقاط پارابولیک‌سار در پایین نمودار ظاهر شد و هیستوگرام مکدی نیز بالاتر از سطح صفر قرار گرفت : سیگنال خرید
  • اگر نقاط پارابولیک‌سار در بالای نمودار ظاهر شد و هیستوگرام مکدی نیز پایین‌تر از سطح صفر قرار گرفت : سیگنال فروش

صادر می‌شود. به مثال زیر توجه کنید :

سیگنا‌ل‌های معاملاتی با ترکیب Parabolic SAR و MACD

چکیده مطلب :

پارابولیک سار یکی دیگر از ابزارهای متعدد تحلیل‌ تکنیکال است که در عین سادگی در درک بهتر شرایط بازار، تشخیص روند و نقاط بازگشتی به ما کمک می‌کند. این ابزار می‌بایست در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شده و به نوعی آن‌ها را تأیید نماید. استفاده موردی و تنها از یک اندیکاتور توسط مجموعه ما هیچ‌گاه توصیه نشده و در آینده نیز نخواهد شد! همواره به دانشجویان خود توصیه کرده‌ایم که دانش تحلیل تکنیکال، با یک روز یا یک هفته مطالعه به دست نیامده، بلکه نیازمند کسب تجربه و مهارت و تمرین بسیار است. به علاقمندان این حوزه توصیه می‌کنم که نکات بیان شده در این مقاله را بارها و بارها تمرین کرده و در معاملات خود به کار گیرند تا به بخشی از سیستم معاملاتی آن‌ها تبدیل شود.

 

۶۵ دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

  • بهترین کار اینه که تنظیمات رو بذارید روی ۰.۰۱ و ۰.۱ که اگر در این حالت سیگنال خرید دهد درصد سود بیشتر مطمئن تری در یک الی دوماه میتوان داشت البته در اکثر اوقات نه همیشه چون در این بازار هیچ قطعیتی وجود نداره

    پاسخ
  • محسن از اصفهان
    ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ ۰۱:۰۵

    سلام
    خواستم از مطالب مفیدتون تشکر کنم من الان چن ماهه دقیقا روی همین اندیکاتورهای سار مکدی به اضافه اما کروز به صورت ترکیبی دارم کار میکنم و نتایج بسیار خوبی گرفتم و هر جا موفق نبودم فقط یک دلیل داشته اون هم عمل نکردن به موقع من به سیگنالهای اندیکاتورها

    پاسخ
  • تجربه دو سال از صبح تا شب نشستن پای چارت و ضعف چشمام.بمن ثابت کرد که اندیکاتور های پیش فرض متاتریدر همش آشغاله …حتی اگه از سایتهای خارجی نظیر best metatrader indicators ویا ۴xone و خیلی سایتهای دیگر اگه اندیکاتور دان کنید اکثراً ریپینت هستن..یعنی آشغال…فقط با بعضی از نان ریپینت ها تلاش کنید سیستم بسازید…سخته اما شدنیه… درضمن هیچ اندیکاتوری پولی نیست..همش رایگانه حواستون باشه… بروکر خوب هم انتخاب کنید که پولتون پرپر نشه …

    پاسخ
    • واسه کدنویسی تو متادیتور این اندیکاتور ها کاربرد داره
      به تنهای واسه سیگنال و نوسان گری نمیشه استفاده کرد.

      پاسخ
  • سلام استاد عزیز
    لطف کنید ویدیو آموزش رایگان بورس که فرمودید زیر ویدیو ایمیل برایم ارسال کنید.
    سپاگزارم از محبت شما

    پاسخ
  • من چند بار مطالب شما را خواندم
    بسیار عالی بود
    از زحمات شما متشکرم.

    پاسخ
  • درود بر شما و ممنون از مطلبتون

    پاسخ
  • علیرضا پیرزاد
    ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۹:۱۴

    سلام برای ورود حتما از خطوط روند و فیبو استفاده کنید ولی برای اینکه زودتر از سهم خارج نشوید در مناطق حساس مقاومتی یک تایم پایین تر بیاید و از پارابولیک استفاد ه کنید . جواب میگیرید

    پاسخ
  • جواد هاشمی
    ۱۲ آذر ۱۳۹۹ ۲۰:۲۴

    سلام
    سار ومک دی سیگنال های خرید و فروش مشابه می دهند

    فکر کنم سار با dmخوب باشد
    البته در تایم فریم بالا
    در تایم فریم پایین خطوط روند واندروز خوب باشد
    در تابم فربم ۵m تا سار و مک دی اخطار بدهند مقدار زیادی از سود را ازدست می دهبم
    با تشکر

    پاسخ
  • سلام. سپاس از مقاله خوب شما. به نظر من بسیار ساده و روان و قابل استفاده بیان شده. خیلی به درک من از این اندیکاتور کمک کرد.

    پاسخ
  • سلام جناب ادیب نیا شما فیلتری برای شناسایی سهامی که پالس مثبت Psar زیر کندل قرار بگیره دارید؟ درواقع فیلتری که پارابولیک سار سیگنال مثبت بده

    پاسخ
  • اسماعیل نیکوفر
    ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۱۴:۴۶

    با سلام. مطالب مفید و آموزنده ای بودند. آرزوی توفیق برای جنابعالی دارم.

    پاسخ
  • زیاد با مکدی سازگاری نداره و اندیکاتورهای بهتری واسه تاییدش هست

    پاسخ
  • با سلام و تشکر از مطلب بسیار مفید ارائه شده
    مبنای علمی این اندیکاتور رو لطفا توصیح دهید که اون ۳ پارامتر که در این اندیکاتور استفاده می شود چه مفهومی دارند start increment و maximum و اعداد ۰.۰۲ و ۰.۰۲ و ۰.۲ که برایشان قرار می دهیم یعنی چه؟ تشکر

    پاسخ
    • قطعا ترکیب خوبیه،ولی پارابولیک سار خودش خیلییییی خفنه اگه کسی بتونه ازش استفاده کنه

      پاسخ
  • مصطفی قربانی
    ۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۸:۵۸

    سلام
    با تشکر، یک سوال :
    نقطه ای که این اندیکاتور سیگنال خرید را صادر مینماید، طبیعتا برای دارنده سهم نیز به معنای افزایش ارزش سهم خواهد بود به همین دلیل عرضه کم وقیمت حداکثری خواهد شد.آیا راهی وجود دارد که از اطلاعات مثلا امروز متوجه شویم که فردا قیمت و آخرین نقطه منعکس شده روند نزولی، تلاقی خواهند نمود و پس از فردا، سهم در روند صعودی قرار خواهد گرفت؟.

    پاسخ
  • با درود خدمت استاد گرامی و تشکر بابت مطالب ارزنده و کاربردی شما در سایت،
    در مورد ترکیب اندیکاتور macd و parabolicSAR فکر می کنم در مورد سیگنال فروش مکدی همزمانی با پارابولیک نداره و سیگنال هاش با توضیحات شما در این صفحه هم خوانی نداره، در تصویری هم که شما به عنوان نمونه درج کردید، مکان سیگنال فروش در اندیکاتور مکدی با مکان سیکنال فروش پارابولیک سار اشتباه هست.
    ممنون میشم توضیح بفرمایید

    پاسخ
    • ابوالفضل عرفانیان
      ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ ۰۹:۳۸

      سلام
      لزومی نداره که حتما همزمانی وجود داشته باشه و میتونن صرفا همدیگر رو تایید کنند
      ضمنا باز هم تاکید می‌کنیم که معامله‌کردن فقط با استفاده از یک یا دو اندیکاتور به هیچ وجه توصیه نمیشه
      و اندیکاتورها از نظر ما ابزارهای تکمیلی تحلیل تکنیکال هستند

      پاسخ
    • سلام شما درست میگید تا قبل از توضیحات مکدی مطالب خوبی بود

      پاسخ
  • سلام ببخشید مثلا نقاط پاراپولیک پایین میاد و مکدی بعد از سه چهار نقطه بالای صفر قرار گرفت بازم سیگنال خرید محسوب میشه؟

    پاسخ
    • ابوالفضل عرفانیان
      ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۲۲:۱۲

      سلام
      توجه کنید که معامله‌کردن نباید صرفا با یک یا دو اندیکاتور صورت بگیره
      داخل مقاله هم بارها به این نکته اشاره کردیم

      پاسخ
    • اگر این حدضرر تو یه ویدیو توضزح بدید چگونه مشخص کنیم ممنون میشم

      پاسخ
  • عالی بود

    پاسخ
  • بسیار عالی زکات علم نشر آن است و خداوند روزی شما را بسیار میگرداند…شاد و پر انرژی باشید

    پاسخ
  • با سلام . بسیار عالی و جامع و خلاصه بود، خداوند به شما طول عمر باعزت بدهد.من اندک زمانی است که دارم در مورد بورس کتاب می خوانم. ولی نمی دانم وقتی می خواهم یک سهم را بخرم یا بفروشم با توجه به بازه قیمتی هر روز چگونه باید قیمت بهینه را انتخاب کنم . در صورت امکان راهنمایی بفرمایید. پیشاپیش از حسن نظر شما متشکرم

    پاسخ
    • ابوالفضل عرفانیان
      ۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۹:۱۵

      سلام
      سپس از همراهی شما
      برای شناسایی نقاط ورود یا خروج مناسب باید از تحلیل تکنیکال استفاده کنید

      پاسخ
  • بسیار بسیار عالی بود این مطلب

    پاسخ
  • خیلی عالی، مختصر و مفید اشاره شد.
    ممنونم

    پاسخ
  • سلام جناب عرفانیان عزیز
    ممنون از مقاله خوبتون یه سوال داشتم ما از کجا میتونیم نرم افزار تحلیل تکنیکال رو دانلود کنیم و اسم نرم افزارش چی هست

    پاسخ
  • با سلام و ممنون از توضیحات خوبتون اگر امکان دارد فرمول ریاضی این اندیکاتور را هم توضیح دهید

    پاسخ
  • با عرض ادب و سلام خدمت استاد گرامی،بسیار ممنون از توضیحات آموزنده ی شما در مورد این اندیکاتور. جزاک الله خیرا

    پاسخ
  • با سلام خیلی عالی بود ممنون از توضیحات کاربردی شما

    پاسخ
  • تشکر میکنم از مطلب خوبتون که خیلی مختصر و مفید توضیح دادین

    پاسخ
  • چقدر شیوا و رسا و ساده توضیح دادید
    ممنونم

    پاسخ
  • ممنون از توضیحات داده شده .خدا خیرت بده .مدتی است عاشق بورس شدم.میگم عاشق چون واقعا بورس را دوست دارم .ولی پول کافی برای اموزش ندارم‌.برای همین تعدادی کتاب خریدم و مرحله به مرحله هر روز به مدت ۴ ساعت مطالعه می کنم الان یک سال است که حتی روز های تعطیل مطالعه می کنم .هر چی پیش میرم خدا افراد خوبی مثل شما را سر راهم قرار میده .از ایچیمو کو والیوت به عنوان استراتژی معاملاتی استفاده می کنم .یک روش برای حد ضرر می خواستم گذرم به پارابولیک سار افتاد .با مقدار اندک شروع کردم و سود خوبی توی بورس نصیبم شده.هر روز مطالعه میکم.امیدوارم باز هم مطلب بگذارید برای افرادی مثل من .با تشکر و ارزوی موفقیت شما .

    پاسخ
    • ابوالفضل عرفانیان
      ۶ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۱۴

      سلام دوست من
      خوشحالم که از این مقاله استفاده کردید
      سایت ما رو دنبال کنید، قطعا در آینده مقالات و مطالب زیادی روی سایت قرار میگیره که بهتون کمک خواهد کرد

      پاسخ
  • خدا پدرتونو بیامرزه

    پاسخ
  • واقعا سپاس از توضیحات بی دریغتون

    پاسخ
  • واقعا عالی بود.تازه وارد دنیای ترید شدم .توضیحات شما به دلم نشست.ایشالا موفق باشید

    پاسخ
  • ممنون…عالی بود
    زکات علم نشر آن است

    پاسخ
  • آقا واقعا خدا خیرت بده . هیچ جا به این کاملی و قابل فهمی اندیکاتور رو توضیح نمیدن . مخصوصا که اخرش با macd ترکیبش کردی خیلی خوب بود
    کاش اکثر اندیکاتور هارو توضیح بدین . تشکر

    پاسخ
  • با سلام
    ممنون از توضیحات شفاف و مفیدتون.

    پاسخ
  • صالح حیدری مقدم
    ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۲۸

    مطالب زیادی خونده بودم و آموزش دیده بودم در مورد این اندیکاتور، اما یکی از بهترین و ساده ترین و مفید ترین مطالب در این مورد همین متن بود👌🏻

    پاسخ
  • واقعا استفاده کردیم،سپاس از زحماتتون

    پاسخ
  • سلام
    عالی بوووووووووووود!!!!!!!!! سپاس!!!!

    پاسخ
  • مطالب بسیار مفید و در عین حال روان نگاشته شده👌🏻سپاس از اموزش های کارامدتون

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست